Начать торговать сейчас
ZitaPlus: знания и поддержка для вашего успеха.
Открыть реальный счёт Открыть демо-счёт
Одна из главных причин, по которой трейдеры слишком рано выходят из рынка или упускают реальные цели по прибыли, сводится к одному: они не учитывают волатильность рынка. Именно в этом случае трейдеры обращаются к среднему истинному диапазону (ATR) для большей ясности.
ATR — один из самых простых, но в то же время самых эффективных инструментов для измерения волатильности на рынке форекс, акций и других рынках. Он не показывает, в каком направлении будет двигаться рынок, но показывает, насколько он может измениться, и это может иметь большое значение для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита.
Использование этого инструмента в торговле поможет вам избежать слишком жестких стопов, слишком амбициозных целей и ожиданий, не соответствующих текущим рыночным условиям. Он дает вам преимущество, основанное на волатильности, без догадок и эмоций.
В этом руководстве мы разберем, что такое ATR на самом деле, как он рассчитывается и, что наиболее важно, как его использовать для установки более разумных стопов и более реалистичных целей по прибыли.
Средний истинный диапазон — это технический индикатор, который измеряет волатильность рынка, то есть насколько сильно цена изменяется за определенный период. Он не предсказывает направление движения, но дает четкое представление о том, насколько активен или спокоен рынок.
Этот индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, создателем RSI и других популярных индикаторов. Первоначально он был создан для торговли сырьевыми товарами, но сейчас используется на рынках форекс, акций и криптовалют.
ATR обычно отображается в виде линии под графиком цен. Чем выше линия, тем более волатильным является рынок. Чем ниже линия, тем спокойнее движение цен.
Почему это важно? Потому что, зная, насколько обычно колеблется валютная пара или актив, вы можете установить стоп-лоссы и целевые уровни прибыли, которые будут иметь смысл в текущих условиях, а не основываться на догадках.
Средний истинный диапазон (ATR) дает вам представление о том, насколько активен рынок, не предсказывая направление, а измеряя, насколько обычно колеблется цена за определенный период. Это способ прочитать "энергию" рынка, который поможет вам решить, сколько пространства нужно вашей сделке для "дыхания".
Когда ATR растет, это сигнализирует о том, что движения цен становятся более значительными. Обычно это происходит во время новостных событий, прорывов или фаз сильного импульса. Это признак того, что рынок нагревается.
В таких условиях более жесткие стопы могут срабатывать слишком легко, поэтому вам может понадобиться больше пространства для развития сделок. В то же время более сильная волатильность может поддерживать более высокие целевые показатели, что делает условия высокого ATR привлекательными для трейдеров, торгующих по тренду или прорывам, которые стремятся зафиксировать продолжительные движения.
Когда ATR падает, это означает, что рынок движется более осторожно, с меньшими колебаниями цен. Это часто происходит во время консолидации, сессий с низким объемом торгов или непосредственно перед важными катализаторами.
В таких условиях достижение больших целей менее вероятно, и широкие стопы могут быть не нужны. Трейдеры могут сосредоточиться на краткосрочных сделках или подождать возвращения волатильности, прежде чем вступать в рынок. Низкий ATR не означает, что нет возможностей, просто требуется другой подход.
Если вы используете MetaTrader 5, вы можете добавить индикатор ATR всего за несколько кликов. Вот как это сделать:
Вставка → Индикаторы → Осцилляторы → Средний истинный диапазон
Оттуда вы можете настроить параметры, включая период, цвет и толщину линии, в соответствии с вашими предпочтениями. В приведенном выше примере ATR(14) применяется к графику Brent Crude Oil H1, что помогает визуализировать изменения волатильности в течение июня.
Чтобы эффективно использовать этот инструмент, не нужно быть экспертом в математике, но знание того, как он работает, поможет вам доверять цифрам, которые вы видите на графике.
ATR рассчитывается путем измерения "истинного диапазона" каждой свечи, который учитывает:
Наибольшее из этих трех значений становится истинным диапазоном для этого периода. Затем ATR рассчитывается как среднее значение этих истинных диапазонов за установленное количество свечей, обычно 14 по умолчанию.
Проще говоря, этот индикатор показывает, насколько в среднем изменилась цена за последние 14 свечей (или любое другое значение, которое вы выберете).
Простой пример:
Допустим, последние несколько дневных свечей по паре EUR/USD изменились следующим образом:
Среднее значение этих четырех изменений составляет:
(80 + 95 + 100 + 85) ÷ 4 = 90 пунктов
Таким образом, ATR составляет 90 пунктов. Это говорит о том, что EUR/USD в настоящее время изменяется примерно на 90 пунктов в день. Это число теперь может помочь вам более точно установить уровни стоп-лосса и целевые уровни на основе реального движения рынка.
Одной из наиболее распространенных причин, по которой трейдеры выходят из рынка, является то, что их стоп-лосс слишком узкий для текущих рыночных условий. Именно здесь средний истинный диапазон становится удобным инструментом; он помогает вам устанавливать стопы на основе фактического движения цены, а не догадок.
Вместо того, чтобы устанавливать фиксированное количество пунктов или полагаться на произвольные уровни, вы можете использовать стоп-лоссы на основе ATR, которые корректируются в зависимости от волатильности рынка.
Как это работает:
Допустим, вы торгуете EUR/USD на 4-часовом графике, и средний истинный диапазон составляет 50 пунктов. Это означает, что цена движется примерно на 50 пунктов за свечу.
Теперь вы можете установить свой стоп, используя кратное значение ATR, в зависимости от вашей стратегии:
Таким образом, если вы используете 1,5× ATR, вы разместите свой стоп на расстоянии 75 пунктов от вашего входа, давая вашей сделке пространство для маневра, не подвергая ее чрезмерному риску.
Почему это помогает:
ATR не гарантирует, что ваш стоп не будет достигнут, но повышает вероятность того, что ваш стоп будет установлен за пределами "зоны шума".
Помимо стоп-лоссов, этот инструмент также помогает вам решить, где фиксировать прибыль.
Подумайте об этом так: если валютная пара движется всего на 50 пунктов в день, установка цели в 150 пунктов может быть слишком высокой. С другой стороны, если рынок сильно колеблется, ваша цель может быть больше.
Простой пример:
Допустим, вы торгуете USD/JPY на 1-часовом графике.
Используя ATR, вы устанавливаете цель, которая соответствует фактическому движению рынка, а не только вашим надеждам. Это поможет вам избежать слишком дальних или слишком малых целей и сделает вашу торговлю более сбалансированной.
Average True Range отлично работает сам по себе, но становится еще лучше, когда вы сочетаете его с другими инструментами. Это поможет вам найти более разумные точки входа и выхода на основе того, что на самом деле происходит на рынке.
Вот несколько простых способов сочетать ATR с другими стратегиями:
Если цена находится вблизи сильного уровня сопротивления, а ATR высокий, вы можете поставить более короткую цель, зная, что этот уровень может остановить дальнейшее движение цены.
С другой стороны, высокий ATR и прорыв выше сопротивления могут означать, что есть место для более значительного движения.
Используйте скользящие средние, чтобы определить направление тренда, и ATR, чтобы установить стоп и цель.
Например, если цена находится выше 50-периодной MA, а ATR растет, это может означать сильное трендовое движение и хороший момент, чтобы дать вашей сделке больше пространства.
Вы можете искать свечу разворота (например, пин-бар) вблизи поддержки или сопротивления, а затем проверить ATR, чтобы определить, как далеко может продвинуться цена. Если ATR низкий, ожидайте меньшего движения. Если он высокий, ваша цель может быть более амбициозной.
ATR — это простой инструмент, но его небрежное использование может свести на нет всю вашу торговлю. Вот самые распространенные ошибки трейдеров и способы их избежать:
Больше всего помогает не новая система, а лучшее понимание того, как эффективно использовать ATR. При правильном применении он становится практическим руководством по управлению вашими сделками.
Этот индикатор не предсказывает, куда движется цена, и не генерирует сигналы входа, но это и не его задача. Он предлагает то, что многие трейдеры упускают из виду: реалистичное, основанное на данных представление о том, насколько рынок действительно движется, и это имеет значение.
ATR может помочь вам избежать бессмысленных сделок и с большей уверенностью управлять теми, которые вы совершаете.
По мере развития вашей стратегии он может стать незаметным инструментом на заднем плане, обеспечивающим надежное управление вашими сделками, разумные ожидания и решения, основанные на рыночной реальности.
Хотите научиться смотреть на финансовые рынки под совершенно другим углом? Тогда продолжайте читать и инвестируйте в себя вместе с ZitaPlus.
